PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.45% соответственно.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий DFVQX и ALOIX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

DFVQX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.70

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.26

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.57

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

13.91

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между DFVQX и ALOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и ALOIX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и ALOIX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-79.29%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.41%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-39.41%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-42.79%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.05%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-35.07%

+27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и ALOIX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.11%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.87%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.53%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.03%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.61%

-0.11%