PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с DLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFVE и DLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DFVE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
10.49%
С начала года
17.48%
1 год
26.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.86%

DLUX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$111.71K$95.54K$183.13K
$64.77K$53.96K$1.70M

Сравнение доходности по годам DFVE и DLUX


Correlation

The correlation between DFVE and DLUX is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

DoubleLine Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

DFVE vs. DLUX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DLUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVE c DLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFVEDLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

DFVE vs. DLUX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и DLUX

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DLUX в -0.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DLUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFVEDLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-0.26%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.04%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и DLUX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFVEDLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

0.96%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

0.96%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

0.96%

+14.32%

Сравнение комиссий DFVE и DLUX

DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DLUX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и DLUX

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности DLUX в 1.16%


ПозицияTTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.33%1.52%1.53%
DLUX
DoubleLine Ultrashort Income ETF
1.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFVE and DLUX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for DFVE.

DFVE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.16% for DLUX.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DLUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.18% for DLUX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и DLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор