PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVE с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с AFOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while AFOS is actively managed. Over the past year, DFVE returned 26.66% vs 68.45% for AFOS. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.85%.

DFVE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
10.49%
С начала года
17.48%
1 год
26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.86%

AFOS

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
21.43%
С начала года
31.85%
1 год
68.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
70.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFOS

ARS Focused Opportunities Strategy ETF
$534.27K$476.43K$469.20K

DFVE

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
$111.71K$95.54K$183.13K

Сравнение доходности по годам DFVE и AFOS

2026 (YTD)2025
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		17.48%10.56%
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF		31.85%37.10%

Correlation

The correlation between DFVE and AFOS is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с DCMTDFVE с IOODFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с AFOS:
AFOS с BUFHAFOS с ALRGAFOS с BUFXAFOS с STOXAFOS с INFOAFOS с DUKQAFOS с BLUX

Доходность на риск

DFVE vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AFOS
Ранг доходности на риск AFOS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVE c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVEAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.96

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.68

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.83

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

21.86

-9.13

DFVE vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFOS равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и AFOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и AFOS

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и AFOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-11.80%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-11.80%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.61%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.82%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.14%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и AFOS

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 3.30%, в то время как у ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

8.40%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

19.41%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

23.23%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

22.40%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

22.40%

-7.12%

Сравнение комиссий DFVE и AFOS

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и AFOS

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности AFOS в 0.22%

ПозицияTTM20252024
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF		0.22%0.30%0.00%
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.33%1.52%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and AFOS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFOS has higher volatility (8.40%) compared to DFVE (3.30%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs AFOS's -11.80%.

On 1-year performance, AFOS leads with 68.45% vs 26.66% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 68.45% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.

DFVE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.22% for AFOS.

They also come from different issuers: DoubleLine and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.45% for AFOS.

AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор