Сравнение DFUS с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
DFUS и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -2.07% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и UNOV
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
DFUS vs. UNOV — Ранг доходности на риск
DFUS
UNOV
Сравнение DFUS c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.73 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.24 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и UNOV
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и UNOV
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -13.84% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -5.78% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.25% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -1.69% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.21% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и UNOV
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.74% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 4.55% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 8.50% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 6.77% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 7.77% | +9.61% |