PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUEX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUEX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		-3.39%15.65%22.08%25.95%-17.95%27.86%15.75%6.73%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

DFUEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.57%
3 года*
17.12%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.02%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DFUEX:
DFUEX с FXAIXDFUEX с DFIVXDFUEX с VPMAXDFUEX с VSMPXDFUEX с DFSTXDFUEX с DISVXDFUEX с FGJEX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий DFUEX и FNSTX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Доходность на риск

DFUEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUEX
Ранг доходности на риск DFUEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUEXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.69

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.20

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.31

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

11.29

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUEX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUEXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFUEX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и FNSTX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		0.87%0.64%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%5.79%3.19%2.12%2.05%2.95%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и FNSTX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUEXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-35.82%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.43%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.97%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-5.82%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.25%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.47%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и FNSTX

Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 6.00%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUEXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.85%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.50%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

16.11%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.94%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.80%

+0.40%