Сравнение DFTIX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 3.25% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.44% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
NRK
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и NRK
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
DFTIX vs. NRK — Ранг доходности на риск
DFTIX
NRK
Сравнение DFTIX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.42 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 2.63 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.29 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и NRK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и NRK
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NRK в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.11% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и NRK
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -40.18% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -7.55% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -31.06% | +23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -31.06% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.83% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.22% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.33% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и NRK
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.46% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 5.54% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 8.54% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 9.75% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 10.28% | -7.85% |