Сравнение DFTIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 2.55% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.91% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
MIY
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и MIY
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DFTIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DFTIX
MIY
Сравнение DFTIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.77 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и MIY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и MIY
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MIY в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.51% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и MIY
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -42.19% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -8.12% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -34.59% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -34.59% | +26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.70% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.33% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.98% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и MIY
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.61% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.67% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 11.34% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 11.43% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 11.83% | -9.40% |