PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSU с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DFSU и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSU и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSU и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий DFSU и UNOV

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSU vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.25

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.78

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFSU и UNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и UNOV

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSU и UNOV

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSUUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-13.84%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-5.78%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-2.93%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.69%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.23%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и UNOV

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSUUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.73%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

4.56%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

8.51%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

6.78%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

7.77%

+8.64%