Сравнение DFSU с GXLC
DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DFSU и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
DFSU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSU и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 9.99% | 2.74% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DFSU and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSU vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DFSU
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFSU c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSU | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSU и GXLC
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -9.08% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.09% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -1.54% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.53% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.53% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.53% | +2.62% |
Сравнение комиссий DFSU и GXLC
DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и GXLC
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.82% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFSU and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.
DFSU has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DFSU и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор