PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.21%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и FTIF

2026 (YTD)202520242023
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%23.10%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between DFSU and FTIF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between DFSU and FTIF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSU и FTIF

Секторы
DFSU
FTIF

Технологии

28.7%
4.1%

Финансовые услуги

16.7%

-

Промышленность

12.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%
20.1%

Энергетика

2.0%
44.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.3%
12.1%

Технологии

DFSU
28.7%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
FTIF

-

Промышленность

DFSU
12.1%
FTIF
16.5%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
FTIF
3.2%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
FTIF

-

Здравоохранение

DFSU
10.2%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
FTIF

-

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
FTIF
20.1%

Энергетика

DFSU
2.0%
FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
FTIF

-

Недвижимость

DFSU
0.3%
FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

DFSU vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.48

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.41

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

6.79

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

20.14

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.75

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DFSU и FTIF

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-27.83%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-5.46%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-27.83%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.50%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-6.00%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.84%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и FTIF

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.02%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.05%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

15.00%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.96%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.96%

-2.71%

Сравнение комиссий DFSU и FTIF

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и FTIF

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and FTIF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, DFSU leads with 20.21% vs 16.19% for FTIF. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 20.21% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.83% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор