PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с AVSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с AVSU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while AVSU is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 19.54%/yr vs 21.10%/yr for AVSU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVSU.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и AVSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у AVSU с доходностью 12.19%.

DFSU

1 день
-2.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.00%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSU

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.41%
1 год
31.08%
3 года*
21.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и AVSU

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.86%15.65%22.96%26.27%0.65%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		12.19%16.69%19.16%24.50%2.16%

Correlation

The correlation between DFSU and AVSU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between DFSU and AVSU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и AVSU

Секторы
DFSU
AVSU

Технологии

28.7%
33.2%

Финансовые услуги

16.7%
18.6%

Промышленность

12.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.0%

Здравоохранение

10.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Энергетика

2.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.3%

Технологии

DFSU
28.7%
AVSU
33.2%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
AVSU
18.6%

Промышленность

DFSU
12.1%
AVSU
8.6%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
AVSU
13.1%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
AVSU
11.0%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
AVSU
8.9%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
AVSU
5.0%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
AVSU
1.1%

Энергетика

DFSU
2.0%
AVSU
0.0%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
AVSU
0.3%

Недвижимость

DFSU
0.3%
AVSU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVV

Доходность на риск

DFSU vs. AVSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c AVSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUAVSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.29

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.17

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.10

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

14.05

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. AVSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSU равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и AVSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUAVSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.29

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.77

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DFSU и AVSU

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки AVSU в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и AVSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUAVSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-21.67%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.06%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-20.16%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.46%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и AVSU

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.49%, в то время как у Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUAVSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.69%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.66%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.90%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.90%

-1.63%

Сравнение комиссий DFSU и AVSU

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVSU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и AVSU

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AVSU в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.90%1.03%1.22%1.22%0.99%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.84%0.85%0.96%1.03%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSU and AVSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSU has higher volatility (4.40%) compared to DFSU (3.49%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs AVSU's -21.67%.

On 3-year performance, AVSU leads with 21.10% vs 19.54% for DFSU. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 21.10% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

AVSU has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.84% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.15% for AVSU.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и AVSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор