Сравнение DFSPX с FAOAX
DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFSPX returned 9.36%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFSPX charges 0.24%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 7.17% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам DFSPX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 6.60% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between DFSPX and FAOAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between DFSPX and FAOAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSPX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
DFSPX
FAOAX
Сравнение DFSPX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.37 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -0.63 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.29 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и FAOAX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -60.03% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.29% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -13.99% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -36.50% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -36.50% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -5.87% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -14.56% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.98% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и FAOAX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSPX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.00% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 4.08% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 9.18% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.72% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.69% | -0.44% |
Сравнение комиссий DFSPX и FAOAX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и FAOAX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.85% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DFSPX and FAOAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSPX has higher volatility (4.61%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs FAOAX's -60.03%.
DFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSPX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор