Сравнение DFSMX с FSMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FSMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FSMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 0.49% |
FSMNX Fidelity SAI Municipal Income Fund | -0.80% | 5.30% | 2.12% | 7.55% | -10.43% | 1.84% | 3.45% | 8.74% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FSMNX с доходностью -0.80%.
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
FSMNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FSMNX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMNX в 0.36%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FSMNX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FSMNX
Сравнение DFSMX c FSMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FSMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.05 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.43 | +5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.30 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.05 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 3.79 | +18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FSMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.05 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.11 | 0.25 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.55 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FSMNX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FSMNX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FSMNX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FSMNX Fidelity SAI Municipal Income Fund | 3.37% | 4.38% | 3.52% | 2.98% | 1.74% | 1.55% | 1.96% | 3.57% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FSMNX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FSMNX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FSMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FSMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -15.85% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -4.57% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -15.85% | +14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.97% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.72% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.26% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FSMNX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FSMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.11% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 1.78% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.71% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.09% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.64% | -3.87% |