PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMNX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMNX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.80%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSMNX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.07%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с FZROXFSMNX с NPVFSMNX с BMNFSMNX с FXIEX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSMNX и FSPGX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSMNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.02

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSMNX и FSPGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и FSPGX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и FSPGX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-32.66%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-16.17%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-32.66%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-13.03%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.43%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.70%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

6.71%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

12.37%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

22.58%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

21.52%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

21.66%

-17.02%