PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOHFX с MEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOHFX с MEAR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

FOHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 1985 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOHFX или MEAR.

Корреляция

Корреляция между FOHFX и MEAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FOHFX и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.66%
1.49%
FOHFX
MEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOHFX:

0.93

MEAR:

4.22

Коэф-т Сортино

FOHFX:

1.27

MEAR:

7.11

Коэф-т Омега

FOHFX:

1.20

MEAR:

1.93

Коэф-т Кальмара

FOHFX:

0.52

MEAR:

15.76

Коэф-т Мартина

FOHFX:

2.88

MEAR:

55.84

Индекс Язвы

FOHFX:

0.99%

MEAR:

0.07%

Дневная вол-ть

FOHFX:

3.09%

MEAR:

0.90%

Макс. просадка

FOHFX:

-13.42%

MEAR:

-2.68%

Текущая просадка

FOHFX:

-1.70%

MEAR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FOHFX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.83%.

FOHFX

С начала года

0.57%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

0.66%

1 год

2.96%

5 лет

0.36%

10 лет

1.80%

MEAR

С начала года

0.83%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

1.48%

1 год

3.75%

5 лет

1.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOHFX и MEAR

FOHFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

FOHFX
Fidelity Ohio Municipal Income Fund
График комиссии FOHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
График комиссии MEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOHFX и MEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOHFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOHFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOHFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOHFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOHFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOHFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOHFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг риск-скорректированной доходности MEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOHFX c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOHFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.934.19
Коэффициент Сортино FOHFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.277.05
Коэффициент Омега FOHFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.92
Коэффициент Кальмара FOHFX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.5215.63
Коэффициент Мартина FOHFX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.8855.34
FOHFX
MEAR

Показатель коэффициента Шарпа FOHFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOHFX и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.93
4.19
FOHFX
MEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOHFX и MEAR

Дивидендная доходность FOHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MEAR в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOHFX
Fidelity Ohio Municipal Income Fund		2.73%2.75%2.47%2.23%2.03%2.28%2.58%2.71%2.72%2.86%3.03%3.14%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		3.38%3.43%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOHFX и MEAR

Максимальная просадка FOHFX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOHFX и MEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.70%
0
FOHFX
MEAR

Волатильность

Сравнение волатильности FOHFX и MEAR

Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FOHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.99%
0.36%
FOHFX
MEAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab