Сравнение DFSHX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.62% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и VTILX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
DFSHX
VTILX
Сравнение DFSHX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.79 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.10 | +3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.14 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.92 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 3.92 | +10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.79 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и VTILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и VTILX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и VTILX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -15.85% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -15.85% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.59% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.05% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.68% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и VTILX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.41% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.02% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.04% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.39% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.37% | -1.71% |