Сравнение DFSHX с IGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и IGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 0.68% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и IGBIX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IGBIX в 0.65%.
Доходность на риск
DFSHX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
DFSHX
IGBIX
Сравнение DFSHX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.41 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 0.60 | +4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.07 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.70 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 2.60 | +11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.41 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и IGBIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и IGBIX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IGBIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и IGBIX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и IGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -28.58% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -5.27% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -26.58% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -28.58% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -15.42% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.93% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.42% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и IGBIX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.42% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 3.64% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 6.08% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 6.57% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 5.90% | -3.24% |