PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSHX с HFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSHX с HFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX).

DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и HFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и HFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%0.17%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у HFADX с доходностью -1.54%.

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с GOBSXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFX
Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с SAXIXHFADX с JARTXHFADX с PYGSXHFADX с VTIBX

Сравнение комиссий DFSHX и HFADX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HFADX в 0.68%.

HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFSHX vs. HFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c HFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSHXHFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.60

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.22

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.97

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

7.86

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. HFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа HFADX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и HFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSHXHFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.60

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.15

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFSHX и HFADX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и HFADX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности HFADX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и HFADX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки HFADX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и HFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSHXHFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-21.50%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.11%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-21.50%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-7.52%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.31%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.53%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и HFADX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSHXHFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.09%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.45%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

2.54%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

5.92%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

5.01%

-2.35%