Сравнение DFSHX с ANAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и AB Global Bond Fund (ANAGX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и ANAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и ANAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
ANAGX AB Global Bond Fund | -0.89% | 4.97% | 1.73% | 6.53% | -12.41% | -2.49% | 4.72% | 7.44% | 0.09% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ANAGX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции ANAGX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.35% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
ANAGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и ANAGX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ANAGX в 0.80%.
Доходность на риск
DFSHX vs. ANAGX — Ранг доходности на риск
DFSHX
ANAGX
Сравнение DFSHX c ANAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | ANAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.79 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.09 | +3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.15 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.92 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 3.73 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.79 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и ANAGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и ANAGX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ANAGX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.15% | 3.40% | 2.88% | 2.87% | 8.08% | 2.37% | 2.38% | 3.22% | 3.01% | 2.23% | 2.96% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и ANAGX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки ANAGX в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и ANAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -44.21% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.12% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -17.60% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -17.60% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.88% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.68% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и ANAGX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у AB Global Bond Fund (ANAGX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.51% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.20% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.26% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.36% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.70% | -1.04% |