Сравнение DFSHX с AGBVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и AGBVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и AGBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
AGBVX American Century Global Bond Fund | -0.44% | 4.86% | 2.26% | 6.58% | -12.84% | -1.24% | 4.58% | 8.41% | -0.33% | 3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у AGBVX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции AGBVX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.46% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
AGBVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и AGBVX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGBVX в 0.80%.
Доходность на риск
DFSHX vs. AGBVX — Ранг доходности на риск
DFSHX
AGBVX
Сравнение DFSHX c AGBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | AGBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.15 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.61 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.21 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.36 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 5.58 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | AGBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.15 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и AGBVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и AGBVX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AGBVX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
AGBVX American Century Global Bond Fund | 4.05% | 4.68% | 2.71% | 1.88% | 7.39% | 2.15% | 0.90% | 1.72% | 6.01% | 1.91% | 1.43% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и AGBVX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки AGBVX в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и AGBVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | AGBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -16.32% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.71% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -16.32% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -16.32% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.25% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.35% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.66% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и AGBVX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у American Century Global Bond Fund (AGBVX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | AGBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.96% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.13% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.36% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.69% | -1.03% |