PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSHX с AGBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSHX с AGBVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and AGBVX (American Century Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFSHX returned 2.00%/yr vs 1.33%/yr for AGBVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFSHX charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for AGBVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и AGBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у AGBVX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции AGBVX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.33% соответственно.

DFSHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.41%
1 год
3.39%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.00%

AGBVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
0.43%
С начала года
0.77%
1 год
3.57%
3 года*
3.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSHX и AGBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.41%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
AGBVX
American Century Global Bond Fund		0.77%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%

Correlation

The correlation between DFSHX and AGBVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.46

Over the past year, DFSHX and AGBVX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

American Century Global Bond Fund

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с TGGBXDFSHX с DGSFXDFSHX с PGBIXDFSHX с ANAZXDFSHX с GOBSXDFSHX с EAIIX
Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с BIGRXAGBVX с DFGFXAGBVX с VTIIXAGBVX с BGEIXAGBVX с TWEIXAGBVX с DAIOX

Доходность на риск

DFSHX vs. AGBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c AGBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Century Global Bond Fund (AGBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSHXAGBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.23

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.78

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.32

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

4.44

+6.10

DFSHX vs. AGBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AGBVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и AGBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и AGBVX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки AGBVX в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и AGBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSHXAGBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-16.32%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.71%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-4.78%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-16.32%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-16.32%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.30%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.81%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и AGBVX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.53%, в то время как у American Century Global Bond Fund (AGBVX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSHXAGBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.70%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.44%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

2.92%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

4.42%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

3.72%

-1.08%

Сравнение комиссий DFSHX и AGBVX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AGBVX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и AGBVX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности AGBVX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.96%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.20%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Часто задаваемые вопросы

DFSHX and AGBVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGBVX has higher volatility (0.70%) compared to DFSHX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs AGBVX's -16.32%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSHX и AGBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор