Сравнение DFSB с TMSF
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.77%.
DFSB
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.68% | 0.19% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
Correlation
The correlation between DFSB and TMSF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
DFSB
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFSB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSB и TMSF
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -2.28% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.35% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.37% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.93% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.93% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.93% | +2.53% |
Сравнение комиссий DFSB и TMSF
DFSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и TMSF
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.62% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and TMSF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
DFSB has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.06% for TMSF.
DFSB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор