PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с SCDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-7.39%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.19% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.16%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

SCDGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с SAMBX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCOBX

Сравнение комиссий DFRTX и SCDGX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

DFRTX
DWS Floating Rate Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.81

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.28

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.19

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.90

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

4.16

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.81

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.61

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.51

+0.43

Корреляция

Корреляция между DFRTX и SCDGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и SCDGX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности SCDGX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.48%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и SCDGX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-55.85%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-12.78%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-22.77%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-35.07%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.43%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-8.61%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.84%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.94%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

9.06%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

18.23%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

17.03%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

18.36%

-14.32%