Сравнение DFRTX с MGHYX
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and MGHYX (DWS Global High Income Fund) are both mutual funds - DFRTX is a Bank Loan fund managed by DWS, while MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for MGHYX.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и MGHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGHYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам DFRTX и MGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | 1.43% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
Correlation
The correlation between DFRTX and MGHYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DFRTX and MGHYX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск
DFRTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGHYX
Сравнение DFRTX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRTX | MGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и MGHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и MGHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.86% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и MGHYX
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и MGHYX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности MGHYX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.24% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | 5.19% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and MGHYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и MGHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор