Сравнение DFRTX с JQC
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 4.34%/yr for JQC.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и JQC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам DFRTX и JQC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 2.62% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
Correlation
The correlation between DFRTX and JQC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between DFRTX and JQC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. JQC — Ранг доходности на риск
DFRTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JQC
Сравнение DFRTX c JQC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRTX | JQC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и JQC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и JQC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.54% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и JQC
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и JQC
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JQC в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.24% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.02% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and JQC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и JQC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор