PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFRA с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFRA и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRA и SPLV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий DFRA и SPLV

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Доходность на риск

DFRA vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFRASPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.02

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.12

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.03

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

0.09

+4.43

DFRA vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFRASPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFRA и SPLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и SPLV

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFRA и SPLV

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFRASPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-36.26%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-8.88%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.14%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.54%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.89%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и SPLV

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFRASPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.08%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

6.84%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

12.68%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

12.43%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.35%

+2.24%