Сравнение DFRA с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
DFRA и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRA и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и SPLV
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
DFRA vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DFRA
SPLV
Сравнение DFRA c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.02 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.12 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.09 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFRA и SPLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и SPLV
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и SPLV
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -36.26% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -8.88% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.14% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.54% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.89% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и SPLV
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.08% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 6.84% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 12.68% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 12.43% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.35% | +2.24% |