PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRA с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DFRA и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRA и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRA и FEGE

2026 (YTD)20252024
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%0.67%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с GCOWDFRA с HDVDFRA с CSTK
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DFRA и FEGE

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

DFRA vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRAFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.38

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.51

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

9.75

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRA vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRAFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.88

-1.15

Корреляция

Корреляция между DFRA и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и FEGE

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRA и FEGE

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRAFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-11.13%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-10.96%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.08%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.37%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.82%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и FEGE

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRAFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.59%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.89%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.66%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.87%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.87%

+2.72%