Сравнение DFNX.L с ISPY.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNX.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNX.L returned 31.95% vs 40.14% for ISPY.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for ISPY.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и ISPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у ISPY.L с доходностью 43.67%.
DFNX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- -5.03%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 45.94%
- С начала года
- 43.67%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам DFNX.L и ISPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 16.35% | 45.07% | 8,360.21% |
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 43.67% | 0.28% | 14.08% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and ISPY.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. ISPY.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
ISPY.L
Сравнение DFNX.L c ISPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNX.L | ISPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.97 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.88 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и ISPY.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки ISPY.L в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и ISPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -50.17% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.65% | -20.33% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -5.22% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -12.85% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 8.20% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и ISPY.L
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) составляет 7.56%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что DFNX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.69% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 24.97% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 27.87% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,887.11% | 27.58% | +5,859.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,887.11% | 24.47% | +5,862.64% |
Сравнение комиссий DFNX.L и ISPY.L
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ISPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и ISPY.L
Ни DFNX.L, ни ISPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and ISPY.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNX.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNX.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
DFNX.L is categorized as Aerospace & Defense, while ISPY.L is Cybersecurity. DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index. They also come from different issuers: VanEck and L&G. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.69% for ISPY.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и ISPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор