Сравнение DFNX.L с DFNG.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) are both Aerospace & Defense funds from VanEck - DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while DFNG.L tracks the MarketVector Global Defense Industry index. Both are passively managed. Over the past year, DFNX.L returned 76.97% vs 16.52% for DFNG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и DFNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNX.L торгуется в GBp, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у DFNG.L с доходностью 3.11%.
DFNX.L
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 34.91%
- 6 месяцев
- 42.66%
- 1 год
- 76.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNG.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 34.91% | 45.07% | 9.49% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.11% | 56.54% | 0.58% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and DFNG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between DFNX.L and DFNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
DFNG.L
Сравнение DFNX.L c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNX.L | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 0.90 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 2.23 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNX.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.68 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 1.97 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и DFNG.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки DFNG.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и DFNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -18.38% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -18.38% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -15.77% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.11% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 7.40% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и DFNG.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что DFNX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 7.86% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 18.80% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 24.20% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 20.40% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 20.40% | +4.32% |
Сравнение комиссий DFNX.L и DFNG.L
И DFNX.L, и DFNG.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и DFNG.L
Ни DFNX.L, ни DFNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and DFNG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNX.L and DFNG.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и DFNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор