PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VanEck Defense UCITS ETF is an Ireland-domiciled UCITS ETF that tracks the MarketVector Global Defense Industry Index, providing equity exposure to companies serving global defense industries and related security technologies.

ISIN
IE000YYE6WK5
Эмитент
VanEck
Дата выпуска
31 мар. 2023 г.
Регион
Global (Global)
Категория
Aerospace & Defense
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MarketVector Global Defense Industry Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с DFNX.L:
DFNX.L с DRON.LDFNX.L с ARMYDFNX.L с DFNS.LDFNX.L с DFNG.LDFNX.L с DFEU.LDFNX.L с GDGB.LDFNX.L с TDGB.LDFNX.L с MOAT.LDFNX.L с NATO.LDFNX.L с WDEF.L

Доходность

График доходности DFNX.L

VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) прибавил 34.9% с начала года. Текущая цена акции DFNX.L — £8.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) показал доход в 34.91% с начала года и 76.97% за последние 12 месяцев.

VanEck Defense UCITS ETF

1 день
-1.79%
1 месяц
13.81%
С начала года
34.91%
6 месяцев
42.66%
1 год
76.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.47%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.70%
1 год
27.40%
3 года*
17.84%
5 лет*
13.50%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DFNX.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DFNX.L закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202614.65%1.77%-6.39%7.97%18.01%-3.05%34.91%
20256.20%-5.18%-0.00%-0.31%7.91%10.26%6.49%3.53%8.07%4.38%-5.92%3.79%45.07%
202412.26%-2.46%9.49%

Метрики бенчмарка

VanEck Defense UCITS ETF has an annualized alpha of 55.03%, beta of 0.43, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2024.

  • This ETF captured 211.29% of S&P 500 Index gains but only 26.24% of its losses - a favorable profile for investors.
  • Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
55.03%
Бета
0.43
R²
0.09
Участие в росте
211.29%
Участие в снижении
26.24%

Комиссия

Комиссия DFNX.L составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DFNX.L имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск DFNX.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNX.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNX.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNX.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DFNX.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.38

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.12

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

3.43

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

12.79

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

VanEck Defense UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

VanEck Defense UCITS ETF показал максимальную просадку в 15.39%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка VanEck Defense UCITS ETF составляет 5.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-15.39%апр. 2025 г.
2mo 14d1mo 13d
3mo 27dянв. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2025 года2025
-12.10%нояб. 2025 г.
1mo 12d1mo 15d
2mo 27dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026
-11.30%март 2026 г.
2mo 10d18d
2mo 28dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-6.70%апр. 2026 г.
9d15d
24dапр. 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024
-5.78%дек. 2024 г.
22d26d
1mo 18dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

DFNX.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-37.07%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.03%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.47%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.32%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.15%

+2.53%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DFNX.L

Добавьте VanEck Defense UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DFNX.L