Сравнение DFNX.L с NATP.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) are both Aerospace & Defense funds - DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while NATP.L tracks the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNX.L returned 76.97% vs 20.99% for NATP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for NATP.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и NATP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у NATP.L с доходностью 13.14%.
DFNX.L
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 34.91%
- 6 месяцев
- 42.66%
- 1 год
- 76.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATP.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и NATP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 34.91% | 45.07% | 9.49% |
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP | 13.14% | 43.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and NATP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between DFNX.L and NATP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. NATP.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
NATP.L
Сравнение DFNX.L c NATP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNX.L | NATP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 1.81 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 4.03 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNX.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.08 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 2.07 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и NATP.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки NATP.L в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и NATP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -11.66% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.55% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.00% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.36% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 5.20% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и NATP.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что DFNX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.87% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 15.18% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 19.35% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 18.36% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 18.36% | +6.36% |
Сравнение комиссий DFNX.L и NATP.L
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NATP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и NATP.L
Ни DFNX.L, ни NATP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and NATP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DFNX.L.
DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while NATP.L tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: VanEck and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.49% for NATP.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и NATP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор