Сравнение DFNX.L с DRON.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and DRON.L (Drone UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds - DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while DRON.L tracks the VettaFi Drones UCITS Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for DRON.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и DRON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNX.L торгуется в GBp, в то время как DRON.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRON.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DFNX.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRON.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и DRON.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 16.90% |
DRON.L Drone UCITS ETF Acc | 1.28% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and DRON.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. DRON.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
DRON.L
Сравнение DFNX.L c DRON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и Drone UCITS ETF Acc (DRON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNX.L | DRON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNX.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 0.08 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и DRON.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки DRON.L в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и DRON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -31.69% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -8.10% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -17.19% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и DRON.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 67.67% | -43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 67.67% | -42.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 67.67% | -42.95% |
Сравнение комиссий DFNX.L и DRON.L
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DRON.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и DRON.L
Ни DFNX.L, ни DRON.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and DRON.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNX.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNX.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for DRON.L.
DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while DRON.L tracks VettaFi Drones UCITS Index. They also come from different issuers: VanEck and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.69% for DRON.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и DRON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор