Сравнение DFNV с TSXU
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
DFNV
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 2.99% | -3.54% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between DFNV and TSXU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. TSXU — Ранг доходности на риск
DFNV
TSXU
Сравнение DFNV c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.53 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и TSXU
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -35.62% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.92% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.56% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 78.68% | -60.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 78.68% | -59.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 78.68% | -58.95% |
Сравнение комиссий DFNV и TSXU
DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и TSXU
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.37% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and TSXU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.37% for DFNV.
DFNV is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: TrimTabs and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор