PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с NFXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DFNV is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DFNV returned -1.03% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DFNV charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

DFNV

1 день
0.65%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-1.03%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и NFXS

2026 (YTD)20252024
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-4.08%8.42%10.07%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between DFNV and NFXS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.40

The correlation between DFNV and NFXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

DFNV vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 99
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNVNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.91

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.55

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.06

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

5.64

-5.75

DFNV vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и NFXS

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-50.37%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-31.31%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-12.88%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-31.93%

+22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

11.45%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и NFXS

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 7.44% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.74%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

26.22%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

33.81%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

34.65%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

34.65%

-14.92%

Сравнение комиссий DFNV и NFXS

DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и NFXS

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.39%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.85%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and NFXS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to DFNV (7.44%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -1.03% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.39% for DFNV.

DFNV is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор