Сравнение DFNV с GXPT
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
DFNV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -4.71% | 0.91% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between DFNV and GXPT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. GXPT — Ранг доходности на риск
DFNV
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNV c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и GXPT
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -18.74% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -8.72% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.04% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 22.91% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.91% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.91% | -3.18% |
Сравнение комиссий DFNV и GXPT
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и GXPT
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.40% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and GXPT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.12% for GXPT.
DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Global X. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор