PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFNV с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.11%/yr vs 6.44%/yr for GINN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

DFNV

1 день
0.30%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
7.71%
С начала года
4.07%
1 год
6.56%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		4.07%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%3.60%

Correlation

The correlation between DFNV and GINN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between DFNV and GINN shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и GINN

Секторы
DFNV
GINN

Технологии

60.9%
33.0%

Здравоохранение

16.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.5%

Промышленность

1.9%
5.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

DFNV
60.9%
GINN
33.0%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
GINN
20.1%

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
GINN
10.8%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
GINN
13.5%

Промышленность

DFNV
1.9%
GINN
5.6%

Сырьевые материалы

DFNV

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

GINN
1.7%

Энергетика

DFNV

-

GINN
1.1%

Финансовые услуги

DFNV

-

GINN
12.1%

Недвижимость

DFNV

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

DFNV

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с TRUTDFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

DFNV vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNVGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.06

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.33

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

4.59

-3.88

DFNV vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и GINN

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-41.25%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-13.18%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.25%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-41.25%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.49%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-13.16%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

3.82%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и GINN

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DFNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.92%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

13.00%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.52%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.45%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.99%

-1.27%

Сравнение комиссий DFNV и GINN

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и GINN

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GINN в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.33%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and GINN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNV has higher volatility (5.55%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, DFNV leads with 9.11% vs 6.44% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNV has performed better with a 9.11% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.33% for DFNV.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор