PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, DFNV returned 15.74%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

DFNV

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-0.49%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-4.71%8.42%31.93%26.92%-22.40%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between DFNV and GGTL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between DFNV and GGTL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и GGTL

Секторы
DFNV
GGTL

Технологии

60.9%
55.5%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.9%

Промышленность

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
GGTL
55.5%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
GGTL
0.9%

Промышленность

DFNV
1.9%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

DFNV

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

GGTL

-

Энергетика

DFNV

-

GGTL

-

Финансовые услуги

DFNV

-

GGTL

-

Недвижимость

DFNV

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

DFNV vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 88
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNVGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.10

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.75

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.44

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

15.15

-15.20

DFNV vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и GGTL

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-23.65%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-9.20%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.46%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-4.64%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.40%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

2.69%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и GGTL

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 7.72%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

11.18%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

16.84%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.45%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

18.19%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.19%

+1.54%

Сравнение комиссий DFNV и GGTL

DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и GGTL

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.40%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and GGTL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to DFNV (7.72%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 15.74% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.40% for DFNV.

They also come from different issuers: TrimTabs and Gabelli. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор