Сравнение DFNV с CRTC
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNV returned 6.56% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 6.66%.
DFNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 7.75% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 6.66% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
Correlation
The correlation between DFNV and CRTC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between DFNV and CRTC shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFNV и CRTC
Секторы
DFNV
CRTC
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
DFNV
CRTC
Здравоохранение
DFNV
CRTC
Коммуникационные услуги
DFNV
CRTC
Потребительский циклический сектор
DFNV
CRTC
Промышленность
DFNV
CRTC
Сырьевые материалы
DFNV
-
CRTC
Потребительский защитный сектор
DFNV
-
CRTC
Энергетика
DFNV
-
CRTC
Финансовые услуги
DFNV
-
CRTC
Недвижимость
DFNV
-
CRTC
Коммунальные услуги
DFNV
-
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. CRTC — Ранг доходности на риск
DFNV
CRTC
Сравнение DFNV c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.59 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.22 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и CRTC
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -19.07% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -9.05% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.02% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -2.20% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.75% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и CRTC
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DFNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.67% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 10.68% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 13.63% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 15.79% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.79% | +3.93% |
Сравнение комиссий DFNV и CRTC
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и CRTC
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CRTC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.89% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and CRTC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFNV has higher volatility (5.55%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 14.33% vs 6.56% for DFNV. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.33% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.33% for DFNV.
DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.35% for CRTC.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор