Сравнение DFNS.L с XAR
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 33.64%/yr for XAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.04%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | 68.21% | 43.74% | 25.73% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 13.04% | 46.15% | 23.32% | 18.11% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and XAR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between DFNS.L and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. XAR — Ранг доходности на риск
DFNS.L
XAR
Сравнение DFNS.L c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.37 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 6.72 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.51 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.84 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и XAR
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -46.37% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -17.22% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -19.73% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -6.85% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.78% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 6.07% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и XAR
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.10%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.26% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 22.69% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 27.06% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 23.46% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.64% | -3.09% |
Сравнение комиссий DFNS.L и XAR
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и XAR
DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and XAR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор