Сравнение DFNS.L с ITA
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 28.46%/yr for ITA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.93%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | 68.21% | 43.74% | 25.73% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | 48.64% | 15.81% | 11.31% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and ITA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between DFNS.L and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. ITA — Ранг доходности на риск
DFNS.L
ITA
Сравнение DFNS.L c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.86 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.02 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.51 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и ITA
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -59.72% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -15.82% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -15.82% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -7.53% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.46% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 5.84% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и ITA
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.10% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.76% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 17.68% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 21.05% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.06% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 23.16% | -1.61% |
Сравнение комиссий DFNS.L и ITA
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и ITA
DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and ITA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор