Сравнение DFNS.L с ^STOXX
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 13.57%/yr for ^STOXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.17%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.17% | 32.56% | -0.63% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and ^STOXX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
DFNS.L
^STOXX
Сравнение DFNS.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.31 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 4.43 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и ^STOXX
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -64.60% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -11.59% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -15.22% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -2.22% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -22.90% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.43% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и ^STOXX
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 3.90% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 12.00% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 14.51% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.52% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.76% | +3.82% |
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and ^STOXX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор