Сравнение DFNM с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
DFNM и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNM и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNM и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 0.29% | 4.89% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.17% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.
DFNM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNM и FMUN
DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFNM vs. FMUN — Ранг доходности на риск
DFNM
FMUN
Сравнение DFNM c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNM | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFNM и FMUN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и FMUN
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.96% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFNM и FMUN
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -3.21% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.49% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.67% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 4.16% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.16% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.16% | -1.59% |