Сравнение DFNL с XLFI
DFNL (Davis Select Financial ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFNL is a Financials Equities fund actively managed by Davis Advisers, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности DFNL и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.
DFNL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNL и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 6.75% | 12.27% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
Correlation
The correlation between DFNL and XLFI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов DFNL и XLFI
Секторы
DFNL
XLFI
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DFNL
XLFI
Технологии
DFNL
XLFI
-
Промышленность
DFNL
XLFI
-
Потребительский циклический сектор
DFNL
XLFI
-
Сырьевые материалы
DFNL
-
XLFI
-
Коммуникационные услуги
DFNL
-
XLFI
-
Потребительский защитный сектор
DFNL
-
XLFI
-
Энергетика
DFNL
-
XLFI
-
Здравоохранение
DFNL
-
XLFI
-
Недвижимость
DFNL
-
XLFI
-
Коммунальные услуги
DFNL
-
XLFI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNL vs. XLFI — Ранг доходности на риск
DFNL
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNL c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNL | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNL и XLFI
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNL | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -11.89% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -3.13% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNL | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 11.96% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 11.96% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 11.96% | +10.57% |
Сравнение комиссий DFNL и XLFI
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и XLFI
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLFI в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.28% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNL and XLFI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.28% for DFNL.
DFNL is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Davis Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для DFNL и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор