Сравнение DFND с ESN
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности DFND и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам DFND и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | -2.32% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between DFND and ESN is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. ESN — Ранг доходности на риск
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение DFND c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND и ESN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.05% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.05% | — |
Сравнение комиссий DFND и ESN
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и ESN
DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and ESN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
ESN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.29% for DFND.
DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and KKM. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для DFND и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор