Сравнение DFND с AFOS
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DFND и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFND и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 1.03% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between DFND and AFOS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DFND c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND и AFOS
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -11.52% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.79% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.42% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 21.52% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.52% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.52% | -2.44% |
Сравнение комиссий DFND и AFOS
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и AFOS
DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and AFOS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: SRN Advisors and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DFND и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор