Сравнение DFND с AFOS
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DFND и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFND и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 0.86% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between DFND and AFOS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DFND
AFOS
Сравнение DFND c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 4.35 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок DFND и AFOS
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -11.52% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.29% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.37% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 20.19% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 20.19% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.19% | -1.10% |
Сравнение комиссий DFND и AFOS
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и AFOS
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and AFOS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: SRN Advisors and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DFND и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор