PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFMPX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFMPX с DFUSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFMPX (DFA Municipal Bond Portfolio) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DFMPX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFMPX returned 1.25%/yr vs 15.43%/yr for DFUSX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DFMPX charges 0.21%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности DFMPX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFMPX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции DFMPX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.25% против 15.43% соответственно.

DFMPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.21%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.25%

DFUSX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.15%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFMPX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFMPX
DFA Municipal Bond Portfolio		0.80%3.66%1.06%3.26%-4.37%-0.55%3.26%4.04%1.21%1.86%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		11.35%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Correlation

The correlation between DFMPX and DFUSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.04

The correlation between DFMPX and DFUSX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Bond Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DFMPX:
DFMPX с DFSMXDFMPX с DNYMXDFMPX с AFBDFMPX с DFIVXDFMPX с DFSVXDFMPX с DFCMXDFMPX с DGEIX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX

Доходность на риск

DFMPX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFMPX
Ранг доходности на риск DFMPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFMPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFMPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFMPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFMPX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFMPXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.50

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
3.46

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

1.45

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.25

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

15.23

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFMPX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFMPX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFMPX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFMPXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.50

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DFMPX и DFUSX

Максимальная просадка DFMPX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMPX и DFUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFMPXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.63%

-54.96%

+47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-8.88%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-18.76%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.50%

-24.58%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.63%

-33.79%

+26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.32%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-10.60%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.89%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFMPX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) составляет 0.44%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DFMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFMPXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.86%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

9.01%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

11.57%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

16.87%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

18.06%

-15.83%

Сравнение комиссий DFMPX и DFUSX

DFMPX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFMPX и DFUSX

Дивидендная доходность DFMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DFUSX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFMPX
DFA Municipal Bond Portfolio		2.23%1.79%1.45%1.17%0.89%0.99%1.38%1.50%1.39%1.16%1.12%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.95%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Часто задаваемые вопросы

DFMPX and DFUSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUSX has higher volatility (2.86%) compared to DFMPX (0.44%). In terms of maximum drawdown, DFMPX dropped -7.63% vs DFUSX's -54.96%.

DFMPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFMPX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор