- ISIN
- US23320G2324
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 9 мар. 2015 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFMPX
DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DFMPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) показал доход в 0.91% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFMPX составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
DFA Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DFMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFMPX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.66% | -1.52% | 0.59% | 0.19% | 0.31% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.72% | -1.09% | -0.23% | 0.37% | 0.56% | 0.19% | 0.56% | 0.97% | 0.49% | 0.29% | 0.38% | 3.66% |
| 2024 | -0.25% | 0.09% | -0.27% | -0.57% | -0.38% | 1.02% | 0.74% | 0.82% | 0.51% | -0.94% | 0.82% | -0.50% | 1.06% |
| 2023 | 1.71% | -1.95% | 1.76% | -0.53% | -0.81% | 0.49% | 0.20% | -0.48% | -1.34% | -0.09% | 3.11% | 1.26% | 3.26% |
| 2022 | -1.96% | -0.34% | -1.87% | -1.45% | 1.51% | -0.43% | 1.69% | -1.75% | -2.35% | -0.02% | 2.47% | 0.18% | -4.37% |
| 2021 | 0.12% | -0.96% | 0.21% | 0.26% | -0.02% | -0.02% | 0.46% | -0.12% | -0.51% | -0.12% | 0.17% | -0.03% | -0.55% |
Метрики бенчмарка
DFA Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 9.89% of S&P 500 Index downside but only 7.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.67%
- Участие в снижении
- 9.89%
Комиссия
Комиссия DFMPX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFMPX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.30 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.30 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.05 | -3.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.18 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.10 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.29% | 1.79% | 1.45% | 1.17% | 0.89% | 0.99% | 1.38% | 1.50% | 1.39% | 1.16% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Municipal Bond Portfolio составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.63%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 4mo | 4y 10dфевр. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -7.31%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.09%дек. 2016 г. | 3mo 16d | 6mo | 9mo 16dавг. 2016 г. - май 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.78%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 3mo 24d | 4mo 28dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.16%апр. 2018 г. | 7mo 15d | 8mo 12d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| DFMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -56.78% | +49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -9.10% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -18.90% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.50% | -25.43% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.63% | -33.92% | +26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.45% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.71% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.08% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFMPX
Добавьте DFA Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFMPX