DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G2324 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 9 мар. 2015 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFMPX составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Municipal Bond Portfolio показал доход в -0.51% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.51% | 11.05% |
| 1 месяц | 0.43% | 4.86% |
| 6 месяцев | 1.97% | 17.50% |
| 1 год | 1.97% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.55% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 0.09% | -0.27% | -0.58% | -0.51% | ||||||||
| 2023 | 1.71% | -1.94% | 1.76% | -0.53% | -0.81% | 0.49% | 0.20% | -0.48% | -1.34% | -0.09% | 3.11% | 1.26% | 3.26% |
| 2022 | -1.96% | -0.34% | -1.87% | -1.45% | 1.51% | -0.43% | 1.69% | -1.75% | -2.35% | -0.02% | 2.47% | 0.18% | -4.37% |
| 2021 | 0.12% | -0.96% | 0.21% | 0.26% | -0.02% | -0.02% | 0.46% | -0.12% | -0.51% | -0.12% | 0.17% | -0.02% | -0.55% |
| 2020 | 0.92% | 0.49% | -1.38% | 0.11% | 2.35% | -0.06% | 0.60% | -0.09% | 0.02% | -0.17% | 0.35% | 0.11% | 3.27% |
| 2019 | 0.76% | 0.30% | 0.51% | 0.06% | 0.81% | 0.40% | 0.62% | 0.50% | -0.67% | 0.35% | 0.11% | 0.21% | 4.04% |
| 2018 | -0.37% | -0.12% | -0.06% | -0.30% | 0.63% | 0.21% | 0.33% | 0.02% | -0.49% | -0.16% | 0.69% | 0.83% | 1.20% |
| 2017 | 0.63% | 0.56% | -0.07% | 0.58% | 0.69% | -0.29% | 0.49% | 0.41% | -0.51% | -0.09% | -0.90% | 0.38% | 1.86% |
| 2016 | 1.44% | 0.26% | -0.36% | 0.48% | -0.20% | 0.77% | 0.19% | -0.02% | -0.33% | -0.30% | -2.16% | 0.57% | 0.31% |
| 2015 | 0.60% | -0.36% | -0.40% | 0.10% | 0.58% | 0.10% | 0.69% | 0.51% | -0.03% | 0.30% | 2.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFMPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFMPX (DFA Municipal Bond Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.09 | $0.10 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.17% | 0.89% | 0.99% | 1.38% | 1.50% | 1.38% | 1.16% | 1.12% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Municipal Bond Portfolio составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.63% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.31% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -3.09% | 25 авг. 2016 г. | 68 | 1 дек. 2016 г. | 120 | 30 мая 2017 г. | 188 |
| -2.16% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 173 | 2 янв. 2019 г. | 329 |
| -1.55% | 8 апр. 2015 г. | 42 | 5 июн. 2015 г. | 55 | 24 авг. 2015 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Municipal Bond Portfolio составляет 0.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.