График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) показал доход в -0.38% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFMPX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFMPX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.66% | -1.71% | -0.38% | |||||||||
| 2025 | 0.40% | 0.72% | -1.09% | -0.23% | 0.37% | 0.56% | 0.19% | 0.56% | 0.97% | 0.49% | 0.29% | 0.38% | 3.66% |
| 2024 | -0.25% | 0.09% | -0.27% | -0.57% | -0.38% | 1.02% | 0.74% | 0.82% | 0.51% | -0.94% | 0.82% | -0.50% | 1.06% |
| 2023 | 1.71% | -1.95% | 1.76% | -0.53% | -0.81% | 0.49% | 0.20% | -0.48% | -1.34% | -0.09% | 3.11% | 1.26% | 3.26% |
| 2022 | -1.96% | -0.34% | -1.87% | -1.45% | 1.51% | -0.43% | 1.69% | -1.75% | -2.35% | -0.02% | 2.47% | 0.18% | -4.37% |
| 2021 | 0.12% | -0.96% | 0.21% | 0.26% | -0.02% | -0.02% | 0.46% | -0.12% | -0.51% | -0.12% | 0.17% | -0.03% | -0.55% |
Метрики бенчмарка
DFA Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.08%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 10.35% снижения S&P 500 Index, но только в 7.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.90%
- Участие в снижении
- 10.35%
Комиссия
Комиссия DFMPX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFMPX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Bond Portfolio (DFMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.61 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFMPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.18 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.10 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.20% | 1.79% | 1.45% | 1.17% | 0.89% | 0.99% | 1.38% | 1.50% | 1.39% | 1.16% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Municipal Bond Portfolio составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.63% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 584 | 25 февр. 2025 г. | 1012 |
| -7.31% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -3.09% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 122 | 30 мая 2017 г. | 191 |
| -2.78% | 6 мар. 2025 г. | 25 | 9 апр. 2025 г. | 78 | 1 авг. 2025 г. | 103 |
| -2.16% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 173 | 2 янв. 2019 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...