Сравнение DFLEX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.71% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLEX имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции PUTIX немного впереди с 3.91%.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
PUTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и PUTIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
DFLEX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
PUTIX
Сравнение DFLEX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.26 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 3.64 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.87 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 11.37 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.26 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и PUTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и PUTIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PUTIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.28% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и PUTIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -9.59% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.96% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -9.59% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -9.59% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.55% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.25% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.49% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и PUTIX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.95% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.53% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.47% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.69% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.73% | 0.00% |