Сравнение DFLEX с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.74% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции DBLFX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.11% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DBLFX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DBLFX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBLFX
Сравнение DFLEX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.04 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.50 | +4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.19 | +0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.62 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 5.47 | +14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.04 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.15 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.50 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DBLFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBLFX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DBLFX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.39% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBLFX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -17.09% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.86% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -17.09% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -17.09% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.33% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.58% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.85% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBLFX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.60% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.42% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 3.96% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 5.20% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.27% | -1.54% |