Сравнение FIQLX с FJSCX
FIQLX (Fidelity Advisor Japan Fund Class Z) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIQLX returned 10.54%/yr vs 10.42%/yr for FJSCX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FIQLX charges 0.96%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.
Доходность
Сравнение доходности FIQLX и FJSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQLX показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 24.55%.
FIQLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 26.48%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
FJSCX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 24.55%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIQLX и FJSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQLX Fidelity Advisor Japan Fund Class Z | 26.48% | 31.84% | 7.43% | 16.09% | -22.16% | 3.32% | 25.58% | 25.93% | -11.46% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 24.55% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -9.79% |
Correlation
The correlation between FIQLX and FJSCX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between FIQLX and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQLX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск
FIQLX
FJSCX
Сравнение FIQLX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQLX | FJSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.26 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.05 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQLX и FJSCX
Максимальная просадка FIQLX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQLX и FJSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQLX | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -71.42% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.79% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -15.08% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -29.74% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -3.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -26.52% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.10% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQLX и FJSCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеют волатильность 8.40% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQLX | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.40% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 18.21% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 21.31% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.03% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.36% | +3.78% |
Сравнение комиссий FIQLX и FJSCX
FIQLX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQLX и FJSCX
Дивидендная доходность FIQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности FJSCX в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQLX Fidelity Advisor Japan Fund Class Z | 7.94% | 10.04% | 5.04% | 3.88% | 0.00% | 11.89% | 1.97% | 1.35% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.14% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIQLX and FJSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJSCX has higher volatility (8.40%) compared to FIQLX (8.40%). In terms of maximum drawdown, FIQLX dropped -36.13% vs FJSCX's -71.42%.
FIQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQLX и FJSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор