Сравнение DFIVX с FAOIX
DFIVX (DFA International Value Portfolio) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFIVX returned 11.77%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFIVX charges 0.30%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.40% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.77%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DFIVX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 12.49% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between DFIVX and FAOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1994 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between DFIVX and FAOIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIVX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
FAOIX
Сравнение DFIVX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.26 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -0.44 | +15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -0.21 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.22 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и FAOIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -59.86% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -7.28% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -13.98% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -36.33% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -36.33% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -5.85% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -14.20% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.98% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и FAOIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.00% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 3.99% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 9.16% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.73% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.69% | +1.33% |
Сравнение комиссий DFIVX и FAOIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и FAOIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.74% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DFIVX and FAOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (3.75%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs FAOIX's -59.86%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIVX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор